Handelsvolatilitätsindikatoren

Trading Volatile Aktien mit technischen Indikatoren Volatilität ist die Streuung der Renditen für ein bestimmtes Wertpapier oder Marktindex. Es wird von kurzfristigen Händlern als die durchschnittliche Differenz zwischen einer Aktie täglich hoch und täglich niedrig, geteilt durch den Aktienkurs quantifiziert. Eine Aktie, die 5 pro Tag mit einem 50-Aktienkurs bewegt, ist volatiler als eine Aktie, die 5 pro Tag mit einem Kurs von 150 Aktien bewegt, da die prozentuale Verschiebung mit der ersten größer ist. Der Handel mit den volatilsten Aktien ist eine effiziente Handelsform, denn theoretisch bieten diese Aktien das größte Gewinnpotential. Nicht ohne ihre eigenen Gefahren suchen viele Händler diese Aktien, sondern stehen vor zwei Hauptfragen: Wie finde ich die volatilsten Aktien und wie sie mit technischen Indikatoren zu handeln. (Siehe Die vier am häufigsten verwendeten Indikatoren für Trend Trader.) Wie finden Sie die Volatile Stocks Die Suche nach den volatilsten Aktien ist nicht komplex und doesnt erfordern eine ständige Forschung oder Lager-Screening. Stattdessen führen Sie einen Bestandsbildschirm für Bestände durch, die konsequent volatil sind. Volumen ist auch wesentlich beim Handel mit volatilen Beständen, für das Ein - und Aussteigen mit Leichtigkeit. Stock Fetcher (StockFetcher) ist ein Beispiel für einen Filter, den Sie verwenden können, um sehr volatile Bestände zu verfolgen: Wenn Sie die oben genannten Filter verwenden, wird Stock Fetcher Aktien mit durchschnittlichen Bewegungen von mehr als 5 pro Tag (zwischen dem Öffnen und Schließen) in den letzten 100 Tagen abholen . Es filtert auch Aktien zwischen 10 und 100 und mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen von über 4 Millionen in den letzten 30 Tagen. Darüber hinaus, wenn Sie nur Interesse an Aktien sind, Hinzufügen eines Filters wie Exchange ist nicht Amex hilft vermeiden, gehebelte ETFs erscheinen in den Suchergebnissen. Eine forschungsintensivere Option ist, jeden Tag nach volatilen Beständen zu suchen. Finviz (freie Version) bietet Top-Gewinnern, Top-Verlierern und die volatilsten Aktien für jeden Handelstag. Verwenden Sie das Screener-Tool, um die Ergebnisse für die Marktkapitalisierung weiter zu filtern. Leistung und Volumen. Wenn Sie die Suche auf diese Weise verengen, bietet der Händler eine Liste der Bestände an, die mit den genauen Spezifikationen übereinstimmen. Nasdaq listet die größten Gewinner und Verlierer auf der NASDAQ. NYSE und AMEX. Diese sind keine gefilterten Ergebnisse und spiegeln nur die Volatilität für diesen Tag wider. Daher bietet die Liste potenzielle Aktien an, die weiterhin volatil sein könnten. Aber Händler müssen die Ergebnisse manuell durchlaufen und sehen, welche Aktien eine Geschichte der Volatilität haben und genug Volumen haben, um den Handel zu rechtfertigen. Trading the Volatile Stocks Volatile Aktien sind anfällig für scharfe Bewegungen, die Geduld erfordert in Erwartung Einträge, aber schnelle Maßnahmen, wenn diese Einträge erscheinen. Wie bei jeder Aktie, Handel volatile Aktien, die Trends sind, bietet eine Richtung Vorspannung geben dem Händler einen Vorteil. Bestimmte Indikatoren können verwendet werden, um volatile Aktien zu handeln, aber der Händler muss auch die Preisaktion überwachen - beobachten, ob der Preis höhere Swing-Höhen oder niedrigere Swing-Lows im Vergleich zu früheren Wellen macht -, um festzustellen, wann Indikatorsignale genommen werden und wann sie sind allein gelassen. Hier sind zwei technische Indikatoren können Sie den Handel mit volatilen Aktien, zusammen mit dem, was in Bezug auf Preis-Aktion zu suchen. Keltner-Kanäle legen ein oberes, mittleres und unteres Band um die Preisaktion auf einem Aktiendiagramm. Der Indikator ist sehr nützlich in stark trendigen Märkten, wenn der Preis höhere Höhen und höhere Tiefstände für einen Aufwärtstrend macht. Oder niedrigere Höhen und niedrigere Tiefen für einen Abwärtstrend. Während eines starken Aufwärtstrends wird der Preis den oberen Keltner-Kanal und Pullbacks wird oft kaum erreichen das mittlere Band, und nicht über das untere Band. Das Mittelband ist daher ein potentieller Einstiegspunkt. Ein Anschlag ist etwa halb bis zwei Drittel des Weges zwischen dem Mittelband und dem unteren Band angeordnet. Ein Ausgang befindet sich knapp oberhalb des oberen Bandes. Wenden Sie das gleiche Konzept auf Abwärtstrends an. Der Preis verfolgt häufig die untere Keltner-Kanallinie und Pullbacks erreichen oft das mittlere Band, aber nicht die obere Keltner-Linie. Die Mittellinie stellt somit einen Kurzeintrittsbereich, einen Anschlag gerade innerhalb der oberen Keltnerlinie und ein Ziel unterhalb der unteren Keltnerlinie. Keltner-Kanäle werden typischerweise unter Verwendung der vorherigen 20 Preisstäbe mit einem durchschnittlichen True Range Multiplier auf 2,0 erstellt. Die Belohnung in Bezug auf das Risiko ist in der Regel 1,5 bis 2,0 bis 1 Bedeutung für 1 von Risiko das Gewinnpotential ist 1,50 bis 2,00. Abbildung 1. Keltner Channels (20, 2.0 ATR) Angewendet auf Yelp (YELP) 2-Minuten-Chart Da sich Keltner Channels bewegen, bewegt sich das Ziel zum Zeitpunkt des Handels und wird dort gehalten. Der Vorteil dieser Strategie ist, dass ein Auftrag im mittleren Band wartet. Timing der Eintrag ist nicht erforderlich, und sobald alle Aufträge platziert wird der Händler nicht alles tun, außer lehnen Sie sich zurück und warten, bis entweder die Stop-oder Ziel gefüllt werden. Alternativ kann der Handel aktiv verwaltet werden. Für einen sehr starken Trend kann das Ziel angepasst werden, um mehr Gewinn zu erfassen. Der Stopp und das Risiko sollten nur reduziert werden, da der Handel profitables Risiko wird niemals erhöht während eines Handels. Der Nachteil dieser Strategie ist, dass es gut funktioniert in Trends Märkte, aber sobald der Trend verschwindet, verlieren Trades beginnt, da der Preis eher zwischen den oberen und unteren Kanallinien hin und her bewegt wird. Filtern von Trades auf der Grundlage der Stärke des Trends hilft in dieser Hinsicht. Zum Beispiel, während eines Aufwärtstrends, wenn der Preis nicht zu einem höheren höheren kurz vor einem langen Eintrag zu machen, vermeiden Sie den Handel als ein tiefer Pullback ist wahrscheinlich zu stoppen den Handel. Abbildung 2. Keltner Channels (20, 2.0 ATR) Angewendet auf Yelp 2-Minuten-Chart Der Stochastische Oszillator ist ein weiterer Indikator für den Handel mit den volatilsten Aktien. Diese Strategie nutzt den Stochastischen Oszillator auf reiche Bestände oder Bestände, denen ein klar definierter Trend fehlt. Volatile Bestände regeln oft in einem Bereich, bevor sie entscheiden, welche Richtung sie als nächstes tendieren. Da eine starke Bewegung kann eine große negative Position schnell zu schaffen, wartet auf einige Bestätigung einer Umkehr ist umsichtig. Der stochastische Oszillator liefert diese Bestätigung. Wenn der Preis fehlt klare Richtung, und bewegt sich überwiegend seitwärts, verkaufen in der Nähe der Spitze des Bereichs, sobald die Stochastik bewegt sich über 80 und fällt dann wieder unter. Legen Sie eine Haltestelle direkt über dem hohen, die nur mit einem Ziel bei 75 der Weg nach unten das Spektrum gebildet. Zum Beispiel, wenn der Bereich 1 hoch ist, von niedrig zu hoch, legen Sie ein Ziel 0,25 über dem niedrigen. Nehmen Sie lange Positionen in der Nähe des unteren Bereichs, wenn die Stochastik unter 20 sinkt und dann über sie sammelt. Legen Sie einen Halt unter dem jüngsten Tief und Ziel 75 bis das Spektrum. Wenn der Bereich eine 1 hoch ist, von hoch zu niedrig, wird das Ziel 0,25 unterhalb des hohen platziert. Trades werden genommen, sobald der Preis den Stochastik-Triggerpegel überschreitet (80 oder 20). Warten Sie nicht, bis die Preisleiste durch die Zeit, wenn ein 1-Minuten-, 2-Minuten-oder 5-Minuten-Bar vervollständigt, der Preis könnte zu weit zum Ziel führen, um den Handel lohnt sich zu vervollständigen. Ignorieren Sie gegensätzliche Signale, während in einem Handel das Ziel oder Stop zu treffen. Sobald das Ziel getroffen wird, wird sich das Signal in der entgegengesetzten Richtung kurz danach entwickeln. Figur 3 zeigt einen kurzen Handel, gefolgt von einem langen Handel, gefolgt von einem weiteren kurzen Handel. Der Stochastische Oszillator verwendet Standardeinstellungen von 12 Perioden und der K-Satz auf 3. 3. Stochastische Anwendung auf GT Advanced Technologies (GTAT) 2-Minuten-Diagramm In 3 ist der Bereich 0,16 in der Höhe (16 minus 15,84) 25 von 0,16 0,04. Abzug von 0,04 von der Höhe des Bereichs bei 16, um ein Ziel für lange Positionen von 15,96 zu erhalten. Fügen Sie 0,04 zu der niedrigen des Bereichs bei 15,84, um ein Ziel für kurze Positionen von 15,88 zu erhalten. Während der Bereich ist in Kraft, das sind Ihre Ziele für Long-und Short-Positionen. Auf diese Weise wird das Ziel häufiger getroffen, auch wenn der Preis nicht den ganzen Weg zurück nach oben oder unten des Bereichs, wenn lang oder kurz. Für den ersten Kurzhandel, kurz nach 13.30 Uhr, steigt der Stochastic über 80. und fällt dann darunter. Dies signalisiert einen kurzen Handel. Sell ​​zum aktuellen Preis, sobald der Indikator von oben über 80 kreuzt. Sofort legen Sie einen Halt über dem jüngsten Preis hoch, dass nur gebildet. Setzen Sie Ihr Ziel auf 15,88. Tun Sie nichts anderes, bis entweder der Stopp oder das Ziel erreicht ist. Das Ziel ist weniger als eine Stunde später getroffen, so dass Sie aus dem Handel mit einem Gewinn. Die Stochastik hat seitdem sank unter 20, sobald es Rallyes über 20 geben einen langen Handel zum aktuellen Preis. Schnell platzieren Sie einen Halt unter dem Preis niedrig, die nur gebildet und ein Ziel, um bei 15,96 beenden. Dieser Handel dauert ungefähr 15 Minuten, bevor er das Ziel für einen rentablen Handel erreicht. Ein weiterer Kurzhandel entwickelt sich unmittelbar nach dem Börsengang zu dem aktuellen Kurs, wenn die Stochastik unter 80 kreuzt, einen Stopp über dem jüngsten Preis hoch setzt und ein Ziel setzt, um bei 15,88 zu beenden. Das Ziel erreicht weniger als 30 Minuten später. Der Vorteil dieser Strategie ist, dass sie auf einen Pullback zu einem vorteilhaften Bereich wartet, und der Preis beginnt, in unserer Handelsrichtung zurückzugehen, wenn wir hereinkommen. Daher kann ein relativ dichter Anschlag verwendet werden, und das Verhältnis von Belohnung zu Risiko wird typischerweise 1,5: 1 oder mehr betragen. Der Hauptnachteil sind falsche Signale. Falsche Signale sind, wenn der Indikator die 80 Linie (für Shorts) oder 20 Linie (für Longs) kreuzt, was möglicherweise dazu führt, Trades zu verlieren, bevor sich die rentable Bewegung entwickelt. Da die Stochastik langsamer als der Preis bewegt, kann die Anzeige auch ein Signal zu spät liefern. Bei Eintritt der Eintrittssignale kann sich der Kurs bereits deutlich zum Ziel hin bewegt haben, wodurch das Ertragspotential verringert und möglicherweise der Handel nicht wert ist. Bei der Einreise sollte die Belohnung mindestens 1,5 Mal größer sein als das Risiko, basierend auf dem Ziel und dem Stop. Volatile Aktien sind attraktiv für Händler wegen der schnellen Gewinn-Potenzial. Trends volatile Aktien bieten oft das größte Gewinnpotential, da es eine Richtung Vorurteil, um die Händler bei Entscheidungen zu unterstützen. Keltner Kanäle sind nützlich in starken Trends, weil der Preis oft nur zurückzieht, um das Mittelband, bietet einen Eintrag. Der Nachteil ist, dass, sobald der Trend endet verlieren Trades auftreten. Überwachen Sie Preis-Aktion und stellen Sie sicher, dass der Preis ist ein höheres höher und höher niedrig vor dem Eintritt in einen Aufwärtstrend Handel (niedrigere niedrig und niedriger hoch für Abwärtstrend Handel) wird dazu beitragen, diesen Mangel zu mildern. Volatile Bestände nicht immer Trend sie oft Peitsche hin und her. Während eines Bereichs, in dem die Stochastik eine extreme Stufe (80 oder 20) erreicht und dann umgekehrt zurückkehrt, zeigt sie an, dass der Bereich weitergeht und eine Handelschance bietet. Überwachen Sie sowohl die Stochastik - als auch die Keltner-Kanäle, um auf Trends oder Chancen zu reagieren. Kein Indikator ist perfekt, daher immer überwachen Preis-Aktion zu helfen, festzustellen, wenn der Markt trimmt oder reicht so das richtige Werkzeug angewendet wird. Working Capital ist ein Maß für die Effizienz eines Unternehmens und seine kurzfristige finanzielle Gesundheit. Das Working Capital wird berechnet. Die Environmental Protection Agency (EPA) wurde im Dezember 1970 unter US-Präsident Richard Nixon gegründet. Das. Eine Verordnung, die am 1. Januar 1994 durchgeführt wurde, verringerte und schließlich beseitigte Tarife, um Wirtschaftstätigkeit zu fördern. Ein Maßstab, an dem die Wertentwicklung eines Wertpapier-, Investmentfonds - oder Anlageverwalters gemessen werden kann. Mobile Brieftasche ist eine virtuelle Brieftasche, die Zahlungskarteninformationen auf einem mobilen Gerät speichert. 1. Die Verwendung von verschiedenen Finanzinstrumenten oder Fremdkapital, wie Marge, um die potenzielle Rendite einer Investition zu erhöhen. How to Trade Volatility Wie Traffic Volatility Volatility ist Ihr Freund beim Handel am Markt. Es ist wie dunkle Materie im Universum Sie es nicht sehen können, aber es ist das Wesen des Marktes. Es gibt eine Reihe von Volatilitätsindikatoren. Eine davon werden wir in diesem Artikel behandeln. Volatilität ist solch ein einzigartiges Attribut, wie Sie wissen, wann sein betrachtete gerechtes Recht oder ein wenig über die Oberseite. Zu ignorieren Volatilität könnte einer der teuersten Fehler in Ihrer Karriere sein. In diesem Artikel werden wir zersetzen Volatilität und bieten Ihnen eine einfache, aber effektive Möglichkeit, das Tracking-Tool, wenn das Trading zu starten. Best Volatility Indicator Es gibt eine Reihe von Volatilitätsindikatoren auf dem Markt. Keiner von denen ich plane, in diesem Artikel. Wenn Sie das Tradingsim Blog gelesen haben, werden Sie schnell bemerken, wie Sie durch die Artikel scannen, dass ich die Dinge einfach zu halten. Zu diesem Zweck werden wir uns nur auf einen Volatilitätsindikator konzentrieren und das ist der durchschnittliche wahre Bereich (ATR). Für diejenigen, die noch nie von der durchschnittlichen wahren Bereich gehört haben, verfolgt sie grundsätzlich die Strecke der Preisbewegung in einer Sicherheit. In Lehmans Ausdrücke betrachtet es die Ausbreitung zwischen den hohen und niedrigen Punkten eines jeden Tages oder des Zeitintervalls über x Zeitspanne. Wenn der Bestand beginnt, wild zu schwingen, dann wird der durchschnittliche wahre Bereich im Wert zunehmen. Umgekehrt, wenn die Dinge ein wenig abgehackt oder ruhig, die durchschnittliche wahre Strecke wird im Wert fallen. Die große Sache über die durchschnittliche wahre Strecke ist es nicht überverkaufte oder überkaufte Werte zur Verfügung stellen. Also, alle von Ihnen Menschen suchen, um aus der eigenen Hausaufgaben und die Analyse der Aktie, fühle ich mich leid für Sie. Manipulieren der durchschnittlichen True Range Indicator Es gibt wahrscheinlich ein Dutzend oder mehr Indikatoren, die liefern, was ich Ihnen zu zeigen, aber für meine simplen Leute da draußen werden Sie schätzen, was ich bin immer bereit zu präsentieren. Zur Durchführung dieser Übung benötigen Sie drei Dinge: (1) ein Diagramm, (2) durchschnittliche Reichweite Anzeige und (3) ein Taschenrechner. Eine Sache, die Sie beachten werden, ist, dass die durchschnittliche wahre Strecke jeden möglichen Wert haben kann, weil sie auf der Strecke des Vorrates basiert. Man könnte Apple betrachten und einen ATR Wert von 15 sehen und dann zu ZNGA umschalten und einen Wert von 2. sehen. Auf Gesichtswert haben Sie wirklich keine Weise zu wissen, welcher Vorrat flüchtiger als der andere ist. Sie können die durchschnittlichen wahren Bereichswerte über die letzte Anzahl von Balken betrachten, um zu versuchen, eine Art von Anomalie zu identifizieren. Das einzige Problem mit diesem Ansatz ist, wenn Sie den Markt durchsuchen und suchen durch Hunderte von Charts, die die Zeit hat, um nicht nur eine tiefe Tauchgang Analyse des Charts, sondern auch der einzelnen Aktien ATR Wir brauchen einen schnellen Weg, um die Volatilität zu analysieren Um schnelle Entscheidungen zu treffen. Wenn Ihre Charting-Anwendung die ATR-Anzeige hat, möchte ich, dass Sie eine sehr einfache Funktion ausführen. Nehmen Sie die ATR und teilen Sie sie durch den Schlusskurs der Aktie. Also, wenn die Aktie geschlossen bei 30 Dollar und die ATR ist bei 3, dann würden Sie erhalten einen Wert von .1 (330). Je höher dieser Wert, desto größer ist die Volatilität der Aktie. Nun, was Sie tun müssen, ist durch Ihre spezifischen Zeitrahmen (d. H. 1-min, 5-min, 15-min) zu suchen. Identifizieren Sie Aktien, die die Art der Volatilität haben Sie bequem mit und beginnen zu denken, welche manipulierten ATR funktioniert am besten für Ihre Trading-Stil. Sie werden feststellen, ein Komfort-Bereich beginnt zu entwickeln. Lets machen diese greifbar, weil ich wie Im verlieren Sie fühlen. Ich mag den Handel Ausbrüche am Morgen und ich muss ein Minimum von 1,6 auf jeden Handel, den ich nehme. Wenn ich also eine Aktie kaufe, die gut handelt, gehe ich grundsätzlich in diesen Handel, wo die Chancen gegen mich mein Gewinnziel ausmachen. Dies ist, wo so viele Händler schief gehen. Wenn Sie nicht lesen, etwas anderes in diesem Artikel, verstehen Sie bitte dieses Grundprinzip, die Volatilität der Aktie, die Sie handeln müssen in direkter Ausrichtung mit Ihren Gewinnzielen. Wenn Sie dieses Prinzip beherrschen können Sie die Kontrolle über die dunkle Materie auf dem Markt. Gewinne und Volatilität Lets Blick auf ein real-life Beispiel, wie würden wir diese Technik anzuwenden. Trader Susan ist, was ich gerne als echte Risiko Taker auf dem Markt zu beschreiben. Es ist nicht Phase ihr, wenn eine Aktie bewegt sich wild in einer Angelegenheit von Minuten. Um Susan ist dies setzen einige Haut in das Spiel. Als sie den Markt scannt, kommt Susan auf zwei Charts. Die eine auf der linken Seite ist Radio Shack und das Diagramm auf der rechten Seite ist IBM. Welche der beiden Charts glaubst du, Susan würde handeln wollen Wenn ihr ehrlich zu euch seid, scheint das Diagramm auf der rechten Seite wildere Schwünge in seiner ATR zu haben. Nun, dies wäre passieren, IBM zu sein. Nun, auf weitere Überprüfung, wenn wir unsere einfache ATR-Berechnung erhalten wir die folgenden: IBM. 63210.28 .003 Was bedeutet das nun. Nun ist dies, dass Sie sagen, dass in einem Kopf-an-Kopf-Wettbewerb RSH ist dreimal volatiler als IBM. Könnten Sie sehen, dass nur auf der Suche nach den Leuchtern. Natürlich nicht. Abhängig von Ihrem Zoom und dem jeweiligen Zeitrahmen kann eine Aktie die Wahrnehmung eines Mover geben. Nun, warum IBMs ATR scheinen eine größere Schaukel haben. Die Strecke auf IBM ist in den Dollar, während RSH in den Pennies ist. Natürlich werden die Schwankungen in der ATR viel größer erscheinen für IBM und geben die Illusion der Aktie hat viel größere Volatilität. Stereotypisierung Ihrer ATR In der heutigen Welt sind wir sehr zurückhaltend, Leute und manchmal sogar Sachen in Eimern zu setzen. Nun, wenn es um die Klassifizierung Ihrer Aktien kommt, müssen Sie ziemlich werten. Zuerst müssen Sie bestimmen, welche Art von Handel Sie suchen, um in Bezug auf Ihre Appetit auf Volatilität zu platzieren. Dies könnte die gleiche den ganzen Tag, jeden Tag oder Ihr Risikoprofil könnte je nach Markt ändern. Sie wollen sich in 1 von 3 Eimern legen: (1) low key, (2) Mitte der Straße, und (3) auf der Suche nach einer Aktion. Da nun jedes Mal, wenn der Rahmen unterschiedliche Werte für die manipulierte ATR anzeigt und jeder Trader definieren muss, welche Volatilität für sein System bedeutet, gibt es keine vordefinierten Werte. Sorry, müssen Sie ein wenig Arbeit zu tun. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel dafür, wie dies getan wird, so haben Sie eine Blaupause. Ich bin ein 5-Minuten-Händler das ist meine permanente Postleitzahl. Ich mag auch auf der wilden Seite der Mitte der Straße bleiben, aber nicht ganz auf der Suche nach einigen Action-Menschenmenge. Nach dem Scannen des Marktes habe ich die folgenden Bereiche für mich auf meinen 5-Minuten-Charts bemerkt: (1) Low Key .001 gt .005 (2) Mitte der Straße .005 gt .01 (3) Auf der Suche nach einer Aktion gt. 01 Auch dies ist auf dem 5-Minuten-Chart. Also werden meine manipulierten ATR Werte viel kleiner sein, weil der hohe Bereich auf dem Kerzenleuchter kleiner ist, der niedriger der Zeitrahmen, den Sie handeln. Wenn Sie beispielsweise einen 60-minütigen Balken verwenden würden, wäre der Start-ATR-Wert viel größer als ein 5-minütiger Leuchter und somit Ihr manipulierter ATR-Wert erheblich größer. Zusammenfassend kann man nur vom Markt fragen, was sie ertragen kann. Als neuer Trader würde ich anstellen und dann unruhig werden, wenn es nicht so reibungslos geschah, wie ich erwartet hatte. Dies war, weil was ich dachte, passieren würde in 20 Minuten nicht passiert während des Tages für die Aktie in über 3 Wochen. Also, warum sollte sich ändern, dass ich bin im Handel Sein nicht genug, um eine gute Einrichtung zu identifizieren, legen Sie Ihre Haltestellen und folgen Sie alle Ihre Regeln auf den Buchstaben. Sie und der Markt müssen Sync in Bezug auf das, was Sie von einander erwarten. Versuchen Sie, die letzten 50 oder so von Ihrem Tag Trades in die drei Eimer. Sehen Sie, wie Sie feststellen, dass auf eine gute Anzahl von Ihrem verlieren Trades oder nicht so große Trades, waren Sie nur zu viel verlangt vom Markt. Verwandte PostBias TM. Die aktuelle Bias von VXX und ZIV als durch die aktuelle Form der VIX-Futures-Term-Struktur und kurzfristige Trend-Indikatoren bestimmt. Ein negativerer Messwert bedeutet eine stärkere negative Vorspannung (Gegenwind) für diese Sicherheit. Ein positiverer Messwert bedeutet eine stärkere positive Vorspannung (Rückenwind). Werte von 10 bis -10 stellen - 4 Standardabweichungen der Werte seit März 2004 dar. VRP. Das VRP-Signal (Volatility Risk Premium) vergleicht die implizite Volatilität (VIX) mit der historischen Volatilität. Die übliche Konvention besteht darin, dass ein positiver Messwert ein Kaufsignal für XIV anzeigt, während eine Änderung zu negativem ein Kaufsignal für VXX anzeigt. Die Größe des Lesens ist für unsere Zwecke irrelevant. Historische Werte Die nachfolgenden Diagramme enthalten Darstellungen von historischen Indikatorwerten im Vergleich zur Performance von VXX, XIV und ZIV (Indikatorwerte verwenden die linke Achse Preis verwendet die rechte Achse). Der gesamte Inhalt dieser Website dient nur zu Informationszwecken und darf nicht als Hinweis zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren interpretiert werden. 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